Forex หยุดการขาดทุน เครื่องคิดเลข Excel

วิธีการคำนวณขนาดของการสูญเสียเมื่อหยุดการซื้อขายวันที่ 14 ตุลาคม 2016 ผู้ค้ารายวันควรใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนในธุรกิจการค้าของตน เลื่อนลอย การหยุดขาดทุนช่วยให้คุณรู้ว่าคุณสูญเสียโอกาสในการค้าเท่าไร เนื่องจากคุณจะใช้การหยุดการขาดทุนในฐานะผู้ประกอบการรายวันขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้วิธีการคำนวณการสูญเสียจุดหยุดและกำหนดตำแหน่งที่คำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณจะไป การหยุดวางขาดทุนอย่างถูกต้องวางสถานที่ซึ่งถ้าตีให้คุณรู้ว่าคุณผิดเกี่ยวกับทิศทางของตลาด ไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณจะมีเวลาที่แน่นอนในธุรกิจการค้าทั้งหมดของคุณเช่นซื้อสิทธิ์ก่อนที่ราคาจะสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อคุณซื้อคุณจำเป็นต้องให้การค้าเล็กน้อยห้องที่จะย้ายก่อนที่จะเริ่มขึ้น แต่ถ้าคุณซื้อคุณคาดหวังว่าราคาจะสูงขึ้นดังนั้นถ้ามันเริ่มลดลงมากก็ควรจะหยุดการสูญเสียหยุดของคุณเพราะคุณผิดในความคาดหวังของคุณ ในฐานะที่เป็นแนวทางทั่วไปเมื่อคุณซื้อให้วางการขาดทุนที่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดในระดับต่ำ แถบราคาใดที่คุณเลือกที่จะวางการหยุดขาดทุนด้านล่างนี้จะแตกต่างกันไปตามกลยุทธ์ แต่เป็นตำแหน่งที่หยุดการตรรกะเนื่องจากราคาปิดลงที่ต่ำ หากราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับต่ำอีกครั้งคุณอาจผิดพลาดเกี่ยวกับราคาที่เพิ่มขึ้นและเป็นเวลาที่ต้องออกจากการซื้อขาย รูปที่ 1 (คลิกเพื่อเปิด) แสดงตัวอย่างของกลยุทธ์นี้ เป็นแนวทางทั่วไปเมื่อคุณขายสั้น วางขาดทุนที่สูงกว่าระดับราคาล่าสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ แถบราคาใดที่คุณเลือกที่จะวางการหยุดขาดทุนของคุณด้านบนจะแตกต่างกันไปตามกลยุทธ์ แต่เป็นตำแหน่งหยุดการตรรกะเพราะราคาลดลงที่สูง หากราคาเคลื่อนไปเหนือระดับสูงอีกครั้งคุณอาจผิดพลาดเกี่ยวกับราคาที่ตกลงไปและเป็นเวลาที่ต้องออกจากการซื้อขาย รูปที่ 2 (คลิกเพื่อเปิด) แสดงตัวอย่างของชั้นเชิงนี้ การคำนวณการสูญเสียการหยุดการสูญเสียการหยุดของคุณสามารถคำนวณได้สองวิธี: centstickspips ที่เสี่ยงและดอลลาร์ที่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดจากความเสี่ยงคือการคำนวณที่สำคัญมากขึ้นเนื่องจากจะช่วยให้คุณทราบว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงกับการค้ามากน้อยเพียงใด Centspipsticks ที่มีความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ แต่มีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดข้อมูลเพียงอย่างเดียว (จุดหยุดของฉันอยู่ที่ X และรายการยาวคือ Y ดังนั้นความแตกต่างคือ Y minus X 61 centstickspips ที่มีความเสี่ยง) ตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อหุ้นที่ 10.05 และหยุดการขาดทุนในเวลา 9.99 น. คุณมีความเสี่ยงหกเซนต์ต่อหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของ หากสั้น EURUSD คู่ forex ที่ 1.1569 และมีการหยุดขาดทุนที่ 1.1575 คุณมี 6 pips ที่มีความเสี่ยง (ต่อ lot) วิธีนี้มีประโยชน์หากคุณเพียงแค่แจ้งให้คนอื่นรู้คำสั่งซื้อของคุณอยู่ที่ไหนหรือแจ้งให้ทราบว่าการหยุดชะงักของคุณเป็นอย่างไรจากราคาเริ่มต้นของคุณ มันไม่ได้บอกคุณ (หรือคนอื่น) กี่ดอลลาร์ที่คุณมีความเสี่ยงในการค้าแม้ว่า ในการคำนวณจำนวนเงินที่คุณมีความเสี่ยงคุณจำเป็นต้องทราบว่า centstickspips มีความเสี่ยงและยังมีขนาดตำแหน่งของคุณ ในหุ้นตัวอย่างมีความเสี่ยง 0.06 ต่อหุ้น หากขนาดตำแหน่งของคุณคือ 1000 หุ้นคุณก็เสี่ยง 0.06 x 1000 หุ้น 61 60 ในการซื้อขาย (บวกค่าคอมมิชชั่น) สำหรับตัวอย่าง EURUSD คุณมีความเสี่ยง 6 จุดและหากคุณมีตำแหน่งล็อตเล็กมาก 5 อันดับความเสี่ยงดอลล่าร์ของคุณจะถูกคำนวณเป็น: pip ที่มีความเสี่ยงมูลค่า X pip X ตำแหน่งขนาด 61 6 x 1 x 5 61 30 (บวกค่าคอมมิชชั่นถ้า บังคับ) ความเสี่ยงดอลล่าร์ของคุณในฐานะฟิวเจอร์สจะถูกคำนวณเช่นเดียวกับการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนยกเว้นค่าจุดเราจะใช้ขีดราคา ถ้าคุณซื้อ Emini SampP 500 (ES) ที่ 1254.25 และเป็นสถานที่หยุดขาดทุนที่ 1253 คุณมีความเสี่ยง 5 ticks และขีดแต่ละมูลค่า 12.50 หากคุณซื้อสัญญา 3 ข้อความเสี่ยงจากเงินดอลลาร์ของคุณคือ 5 ticks X 12.50 X 3 สัญญา 61 187.50 (รวมค่าคอมมิชชั่น) คำสุดท้ายในการคำนวณการสูญเสียการหยุดขาดทุนเสมอใช้การสูญเสียการหยุดและกลยุทธ์ของคุณกำหนดตำแหน่งที่หยุดการขาดทุนจะถูกวางไว้ centstickspips ที่มีความเสี่ยงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละการค้า นั่นเป็นเพราะการสูญเสียหยุดควรวางกลยุทธ์สำหรับการค้าแต่ละครั้ง - ควรโดนถ้าคุณผิดเกี่ยวกับทิศทางของตลาด คุณจำเป็นต้องทราบ centstickspips ของคุณมีความเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้งเนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถคำนวณดอลลาร์ของคุณมีความเสี่ยงซึ่งเป็นการคำนวณที่สำคัญมากขึ้น ดอลลาร์ของคุณมีความเสี่ยงในแต่ละการค้าควรจะเก็บไว้ที่ 1 หรือน้อยกว่าทุนการซื้อขายของคุณ ด้วยวิธีนี้แม้แต่สตริงของการสูญเสียจะทำให้บัญชีซื้อขายของคุณหมดไป แสดงบทความเต็มต่อเนื่อง Reading. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 คุกกี้ 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 คุกกี้ 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 คุกกี้ 1074 108910861086109010741077109010891090107410 801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 คุกกี้ 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 คุกกี้ 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: ไม่มี mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt 10501072108311001082109110831103109010861088 1076108610931086107610851086108910901080 109210861088107710821089-109010881077108 110761080108510751072 105010721082 1088107210891089109510801090107210901100 1087108810801073109910831100 108010831080 109110731099109010861082 10871086 108910761077108310821077. 10571088107210741085108010741072108110901077 1088107710791091108311001090107210901099 107610831103 108810721079108510991093 108210911088108910861074 10861090108210881099109010801103 1080 10791072108210881099109010801103 (10721088109310801074108510991093 108010831080 10751080108710861090107710901080109510771089108210801093) 10501072108311001082109110831103109010861088 1076108610931086107610851086108910901080 105010721082 108710861083110010791086107410721090110010891103 1101109010801084 108010851089109010881091108410771085109010861084 10421099107310771088108010901077 107410721083110210901091 108610891085108610741085108610751086 10891095107710901072. (1048108510891090108810911084107710851090 10731091107610771090 108810721089108910951080109010991074107210901100 1087108810801073109910831100109110731099109010861082 1074 1101109010861081 107410721083110210901077. ) 10421099107310771088108010901077 10741072108311021090108510911102 1087107210881091 108910761077108310821080 10801079 108910871080108910821072. 105410901086107310881072107810721102109010891103 1090107710821091109710801077 10861073108410771085108510991077 10821091108810891099. 10421099107310771088108010901077 10761077108110891090107410801077 (109010801087 108910761077108310821080 8212 1087108610821091108710821072 108010831080 108710881086107610721078107 2) 1042107410771076108010901077 1082108610831080109510771089109010741086 107710761080108510801094 10791072108210831102109510721077108410861081 108910761077108310821080. 1042107410771076108010901077 10751080108710861090107710901080109510771089108210801081 1082109110881089 10791072108210881099109010801103 107610831103 10741072108311021090108510861081 1087107210881099 (10851072108710881080108410771088, 1073109110761091109710911102 108910901086108010841086108910901100, 1082108610901086108810861081, 10871086 107410721096107710841091 108410851077108510801102, 10841086107810771090 1076108610891090108010951100 10741072108311021090108510721103 1087107210881072) (104810831080 10781077 1074107410771076108010901077 1074 110110901086 1087108610831077 1090107710821091109710801081 1082109110881089, 1072 10791072109010771084 10801079108410771085108010901077 10871088107710761074107210881080109010771083110010851086 10791072108710861083108510771085108510861077 10791085107210951077108510801077 10851072 1087108810771076109910761091109710801081 1082109110881089. ) 1053107210781084108010901077 108210851086108710821091 1056107210891089109510801090107210901100 1055108810801073109910831100 108010831080 109110731099109010861082 108610901086107310881072107810721077109010891103 108710861076 1101109010861081 1082108510861087108210861081 (1086109010881080109410721090107710831100108510861077 10791085107210951077108510801077 1086109010861073108810721078107210771090 109110731099109010861082) 10631090108610731099 10891088107210741085108010901100 10851086107410991077 10791085107210951077108510801103, 108710881086108910901086 10801079108410771085108010901077 10801093 1080 10891085108610741072 1085107210781084108010901077 108210851086108710821091 1056107210891089109510801090107210901100 107610831103 108710881086108910841086109010881072 10881077107910911083110010901072109010861074. 105010721082 10881072107310861090107210771090 1101109010861090 1080108510891090108810911084107710851090 1069109010861090 10821072108311001082109110831103109010861088 1080108910871086108311001079109110771090 109110821072107910721085108510911102 1085108010781077 1092108610881084109110831091. 10541089108510861074108510721103 107410721083110210901072: USD 10421072108311021090108510721103 1087107210881072: GBPCHF 10411072107910801089 GBP 108210861090108010881086107410821072 CHF 104210721083110210901072 108210861090108010881086107410821080 10861089108510861074108510721103 107410721083110210901072 CHFUS D 1,1025 1050109110881089 10861090108210881099109010801103 2,1443 1050109110881089 10791072108210881099109010801103 2,1452 1050108610831080109510771089109010741086 107710761080108510801094 1000 1055108810801073109910831100 (2,1452 8211 2,1443) (1,1025) 1000 1055108810801073109910831100 0,99225 USD 105010721082 10881072107310861090107210771090 1101109010861090 1080108510891090108810911084107710851090 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.How กับ Place หยุดการขาดทุนและทำกำไรใช้กลยุทธ์สูงสุดเมื่อเข้าสู่การค้าคุณจะเลือกจุดหยุด การสูญเสียและการทำกำไรอย่างเห็นได้ชัดการตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของคุณ อย่างไรก็ตามคุณทราบหรือไม่ว่าตำแหน่งของระดับการออกของคุณอาจมีผลต่อความสามารถในการทำกำไรมากกว่าการตัดสินใจทิศทางการค้าการเลือกหยุดการขาดทุนและทำกำไรสำเนา forexop ในตลาด Forex ที่มีความผันผวนเป็นจริง . คำนึงถึงความสำคัญของการตัดสินใจนี้เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้ค้าจำนวนมากให้ความสำคัญกับการค้าของพวกเขาน้อยเพียงใด ในบทความนี้ฉันต้องการอธิบายกลยุทธ์เชิงปริมาณที่จะช่วยให้คุณเลือกหยุดและทำกำไรได้เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุด ฉันยังต้องการหักล้างความเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับการตั้งค่ารางวัลเสี่ยงและแสดงให้เห็นว่าคำแนะนำที่ไม่ดีดังต่อไปนี้สามารถทำลายระบบการซื้อขายที่ดีที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร หากคุณเพียงต้องการลองเครื่องคำนวณกำไร losstake แบบหยุดและไม่สนใจทฤษฎีโปรดคลิกที่นี่ ทำไมการคาดเดาการหยุดความสูญเสียและการทำกำไรคือแผนการล้มเหลวตำแหน่งการค้าปกติจะออกจากจุดหนึ่งในสองจุด หลังจากเข้าสู่ตลาดแล้วราคาตลาดจะขึ้นทำกำไร (TP) และการซื้อขายทำกำไรได้ราคาจะถึงจุดขาย (Stop Loss - SL) และการค้าขายจะขาดทุนไปเมื่อตัดสินใจออกจากการค้าขาย เพื่อให้เดาการศึกษา ผู้ค้าบางรายใช้คุณลักษณะทางเทคนิคเช่นเทียนแผนภูมิแนวโน้มความต้านทานและการสนับสนุน อื่น ๆ เพียงเลือกอัตราส่วนคงที่ของเป้าหมายกำไรเพื่อหยุดการขาดทุน แม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ก็มีข้อบกพร่องหลายประการ: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เมื่อคุณคาดเดาระดับทางออกสำหรับการค้าได้ง่ายมากที่จะประเมินค่าหรือประเมินราคาต่ำเกินไป ไม่ซ้ำและทำให้ยากที่จะวิเคราะห์หรือปรับปรุงประสิทธิภาพ เมื่อไม่มีเหตุผลหรือวิธีการที่อยู่เบื้องหลังตำแหน่งของจุดออกคุณจะไม่ทราบว่าความล้มเหลวเกิดจากการรวมกันของ TPSL หรือเนื่องจากกลยุทธ์ของคุณไม่ได้ผล ผู้ค้ามักจะย้ายหยุดขึ้นหรือลงในการซื้อขายที่ตามมาขึ้นอยู่กับการทดลองและข้อผิดพลาดพยายามที่จะหาจุดหวาน มันเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้วิธีการที่ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของลำไส้หรือการตัดสินใจส่วนตัวอื่น ๆ ไม่มีอะไรผิดปกติในการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเวลาการเข้าสู่ตลาดและไม่ควรตัดสินว่าราคาจะย้ายไปได้ไกลแค่ไหน แต่วิธีการที่ฉันอธิบายด้านล่างนี้ใช้ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์แผนภูมิและพื้นฐาน ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ SLTP เป็นความเสี่ยงของพร็อกซี่ - รางวัลฟอรัมการซื้อขาย Forex มีความหมายดี แต่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตั้งค่าความเสี่ยงและวิธีการตั้งค่าการหยุดชะงักของคุณ แต่น่าเสียดายที่หลายคนเหล่านี้ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของความเสี่ยงหรือรางวัล ความคิดที่ว่าเพียงแค่การตั้งค่าการสูญเสียหยุดของคุณเล็กกว่าผลกำไรของคุณจะได้รับรางวัลความเสี่ยงบางอย่างเป็นเรื่องไร้สาระสมบูรณ์ การใช้ความเสี่ยงในการตั้งค่าการเข้าและออกจากการค้าของคุณไม่เป็นความรู้สึกใด ๆ เว้นแต่คุณจะรู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลลัพธ์ในการค้าที่ระบุ ใช้ตัวอย่างง่ายๆนี้ สมมติว่ามีการจับสลากมีค่าใช้จ่าย 1 รางวัลคือ 1 เมตร ตามคำจำกัดความของพ่อค้า nave นี้ให้: ตามคำนิยามนี้จะดูเหมือนเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในการเล่น อย่างไรก็ตามสมมติว่าเรารู้ว่ามีผู้คนเข้าร่วมการจับสลาก 2 ล้านคน ทำให้อัตราเดิมพันชนะ 1: 2,000,000 (หนึ่งในสองล้าน) ตอนนี้เรารู้อัตราต่อรองแล้วเราสามารถคำนวณหารางวัลความเสี่ยงที่แท้จริงได้: อัตราส่วนหนี้สินที่แท้จริง: 0.5 ในคำอื่น ๆ ทุกๆ 1 ที่คุณใส่ลงในการจับสลากนี้คุณคาดว่าจะได้รับเงินคืน 50 เซนต์ ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเห็นด้วยนี้ไม่ได้เป็นเกมที่ดีมาก แม้ว่าผู้ค้าบนหอการค้าคิดว่า แต่ก็มีรางวัลตอบแทนความเสี่ยงอยู่ที่หนึ่งล้านเหรียญ ตัวอย่างนี้เน้นถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้การหยุดและการทำกำไรเป็นตัววัดความเสี่ยงของคุณ สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งจุดออกจากการค้าคือจำนวนกำไรที่คุณต้องการทำในการค้าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเสี่ยงที่คุณต้องใช้ ใช้เพื่อจับภาพผลกำไรนั้น นี่ไม่ใช่สมมติฐาน แต่เป็นความจริงทางคณิตศาสตร์ ทำตามสถานการณ์การค้าต่อไปนี้ สมมติว่าผู้ค้ารายหนึ่งเห็นแนวโน้มในแผนภูมิรายชั่วโมงของ USDJPY ที่สูงขึ้น (ดูแผนภูมิด้านล่าง) แนวโน้มมีอยู่ในสถานที่ประมาณหนึ่งวันดังนั้นพ่อค้าคิดว่ามีโอกาสที่ดีสำหรับกำไร เขาตัดสินใจในการตั้งค่าต่อไปนี้: ตอนนี้ให้วิเคราะห์การตั้งค่าทางการค้านี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม สิ่งแรกที่ต้องแจ้งให้ทราบคือผู้ประกอบการค้าต้องการที่จะทำกำไรได้ 70 จุดในการซื้อขาย ดังนั้นสิ่งที่ผิดปกติกับการตั้งค่านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับคู่สกุลเงินนี้เราสามารถคำนวณว่า USDJPY มีความผันผวนรายชั่วโมง 26.4 pips นั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าหนึ่งชั่วโมงคือ 26.4 pips บางครั้งมากขึ้นบางครั้งก็น้อย แต่นี่เป็นค่าเฉลี่ย รูปที่ 1: ตัวอย่างการซื้อขาย, การจัดทำกำไรอย่างไม่ถูกต้องสำเนา forexop ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบการค้าพยายามที่จะทำกำไรได้ 70 pips ในความเป็นจริงเขาเป็นจริงการพนันกับตลาดเพราะเขาอาศัยอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าราคาจะไม่ลงมามากกว่า 20 pips จากราคาเปิดในช่วงชีวิตของการค้า ซึ่งอาจถึง 30 ชั่วโมงหากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป (จากรูปที่ 1) Stop Loss Advisor ตัวบ่งชี้แผนภูมิการเลือกตำแหน่งการหยุดการสูญเสียที่เหมาะสมเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ แต่มักถูกปล่อยให้เป็นโอกาส เครื่องมือ Metatrader นี้ให้คำแนะนำแก่สถานที่ที่จะหยุดและรับผลกำไรจากคำสั่งใด ๆ เพียงตั้งเวลาการค้าที่ต้องการและชนะอัตราส่วนและตัวบ่งชี้ไม่เหลือ เนื่องจากความผันผวนรายชั่วโมงของ USDJPY ในปัจจุบันอยู่ที่ 26 pips ความมั่นคงในราคานี้จะไม่น่าเป็นไปได้อย่างมาก ขณะที่การค้ามีการสูญเสียสูงสุดต่ำมาก (20 pips) ซึ่งอาจดูเหมือนบวกโอกาสของมันจบในกำไรต่ำมาก ถ้าเรารู้โดยเฉลี่ยว่าราคาของ USDJPY เคลื่อนขึ้นหรือลงโดย 26.4 pips ทุกชั่วโมงทำไมมันจะทำอะไรที่แตกต่างกันสำหรับการค้าโดยเฉพาะนี้คำตอบคือว่ามันจะไม่และการค้าอาจจะหยุดการสูญเสียหยุดด้วยเหตุผลที่ เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี่เป็นความจริงแม้ว่าแนวโน้มคาดการณ์จะยังคงดำเนินต่อไปก็ตาม ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งค่าคือผู้ประกอบการค้ารายย่อยพยายามที่จะทำกำไรมากเกินไปโดยไม่ต้องคำนึงถึงความผันผวน โปรดจำไว้ว่าใน forex ความผันผวนไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงโดยระมัดระวังการเลือกการค้าหรือกลยุทธ์ฉลาด มันเป็นความเชื่อมั่นแน่นอน นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้การทำงานผันผวนของคุณดีกว่าคุณ คำถามคือเมื่อตั้งค่าการค้าคุณรู้ได้อย่างไรว่าจะวางจุดออกจากที่อื่นนอกเหนือจากการเดาได้อย่างไรคำอธิบายต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำเช่นนี้ การคำนวณการสูญเสียการหยุดชะงักและการทำกำไรโดยใช้แม็กซิมัลส์วิธีการที่ฉันชอบใช้อยู่บนพื้นฐานของเทคนิคที่เรียกว่า maximals สิ่งนี้จะเป็นสูตรที่แม่นยำในการคำนวณความน่าจะเป็นของราคาที่เคลื่อนย้ายไปในระยะทางหนึ่งจากช่วงเปิดในช่วงเวลาที่กำหนด แบบจำลองนี้ให้การกระจายที่สมบูรณ์ของการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับความผันผวนที่กำหนด วิธีนี้ใช้ได้กับกรอบเวลานาทีชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเดือน นอกจากนี้ยังทำงานได้ดีพอ ๆ กับความผันผวนในอดีต (โดยที่ผ่านมา) หรือโดยนัย (ในอนาคต) ในการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดออกจากการค้ามี 3 ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับจากการค้า (เกี่ยวกับเป้าหมายกำไร) พฤติกรรมการตลาดแนวโน้มเป้าหมายกำไรให้ดูที่แต่ละข้อ ขั้นตอนที่ 1: กรอบเวลาประเภทของพ่อค้าที่คุณมีจะมีผลต่อเวลาที่ธุรกิจการค้าของคุณต้องเปิดกว้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไรของคุณ พ่อค้ารายวันหรือ scalper จะมีตำแหน่งเป็นชั่วโมงนาทีหรือแม้แต่วินาที ที่อื่น ๆ มากผู้ประกอบการค้าถือตำแหน่งสำหรับสัปดาห์หรือเดือน สำหรับผู้ประกอบการค้าส่งกำไรจากการค้ามักไม่ค่อยสำคัญนัก เป้าหมายคือการรักษาตำแหน่งที่เปิดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการสะสมความสนใจ เห็นได้ชัดว่ากำไรและเวลามีการเชื่อมโยง ดังนั้นในการตั้งค่าจุดการค้าของคุณขั้นตอนแรกจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าราคามีแนวโน้มที่จะย้ายไปในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างไร เมื่อคุณทราบแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่สมจริง ใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ รูปที่ 2 แสดง EURUSD เหนือช่วงเวลา 5 นาที (M5) แผนภูมิครอบคลุมระยะเวลา 24 ชั่วโมง รูปที่ 2: แผนภูมิ EURUSD 5 นาที (M5) ระยะเวลา 24 ชั่วโมง forexop สิ่งแรกที่ฉันทำคือคำนวณความผันผวนของช่วงเวลาที่ฉันเลือก จากข้อมูล openclose ฉันคำนวณว่าเป็นเพียง 10 pips ต่อระยะเวลา 5 นาที เมื่อฉันรู้ว่าตลาดมีความผันผวนมากแค่ไหนฉันสามารถประมาณการราคาล่วงหน้าเพื่อคำนวณความเป็นไปได้ของการย้ายบางอย่าง x ชั่วโมง (กำหนดโดยช่วงเวลา 5 นาที) ในอนาคต เมื่อต้องการทำเช่นนี้ฉันจำเป็นต้องคำนวณสิ่งที่เรียกว่าเส้นโค้งสูงสุด (ดูกล่องคำอธิบาย) คร่าวๆการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของเส้นโค้งเหล่านี้จะบอกความเป็นไปได้ที่จะได้ราคาสูงสุด (ขึ้นหรือลง) รูปที่ 3 แสดงกราฟต่ำสุดที่คำนวณจาก 1 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับแผนภูมิ EURUSD รูปที่ 3: เส้นโค้งสูงสุดสำหรับ EURUSD (M5) - ความเคลื่อนไหวของ Pip และความน่าจะเป็นสำเนา forexop ตัวอย่างเช่นเมื่อมองที่เส้นโค้งสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง (บรรทัดด้านบน) ฉันรู้ว่าราคามีความน่าจะเป็น 76.8 ในการเคลื่อนที่ 62 pips ภายใน 24 ชั่วโมง ระยะเวลา ขณะที่มีความเป็นไปได้ 40 แห่งในการย้ายมากกว่า 141 จุดในกรอบเวลาเดียวกัน The Random Walk I ให้คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับการคำนวณแบบที่ค่อนข้างซับซ้อน รูปแบบการตลาดที่ดีที่สุดที่เรามีสำหรับ forex คือกระบวนการขั้นตอนแบบสุ่มหรือการเดินแบบสุ่ม นี่หมายความว่าในทุกช่วงเวลาตลาดจะเคลื่อนที่ตามค่าขั้นตอนแบบสุ่ม ราคาสามารถเอียงไปสู่แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่มีพารามิเตอร์แบบลอยได้ การใช้ฟังก์ชันขั้นตอนรวมแยกกันเพื่อจำลองการเคลื่อนไหวด้านราคาเหล่านี้ความเป็นไปได้ที่ราคาจะถึงขีดสูงสุดสูงสุดได้ตลอดเวลาสามารถพบได้เมื่อเราเปลี่ยนราคา Z แล้ว ใช้ความผันผวนของตัวแปรมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอน จากนี้เราจะสร้างชุดของเส้นโค้งสำหรับกรอบเวลาที่ต่างกัน ในสาระสำคัญระยะเวลาที่ยาวขึ้นและความผันผวนมากขึ้นราคาจะเพิ่มขึ้นจากระดับเดิม จากนี้เราสามารถคำนวณความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาใดก็ได้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงและพ่อค้ามืออาชีพมักใช้เส้นโค้งสูงสุดหรือตัวแปรบางอย่าง เหตุผลที่พวกเขามีความสำคัญคือพวกเขาช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการค้าของคุณได้อย่างถูกต้องในแง่ของเวลาและการจับภาพกำไร เส้นโค้งจะบอกคุณว่าปริมาณกำไรที่คุณต้องการทำมีความเหมาะสมในแง่ของช่วงเวลาหรือไม่ ตัวอย่างเช่นฉันรู้ว่าถ้าต้องการจับภาพการเคลื่อนไหว 300-pip ฉันน่าจะรอประมาณสิบวันโดยขึ้นอยู่กับระดับความผันผวนของปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากจากเส้นโค้งมีเพียง 10 โอกาสที่ราคาจะเคลื่อนย้ายได้ 300 จุดในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 2: ตลาดหากตลาดราบเรียบหรือมีแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจะมีผลต่อการหยุดและผลกำไรของคุณ ในแง่ของรูปแบบหมายความว่าเรามีการกระจายการเคลื่อนไหวของราคาไม่สมมาตร มีหลายวิธีที่จะอนุญาตให้ใช้วิธีนี้ได้ แต่วิธีที่ง่ายที่สุดและหนึ่งที่ฉันชอบก็คือการใช้ความผันผวนที่แตกต่างกันสำหรับแบบจำลองราคาคว่ำและข้อเสีย เส้นกราฟที่มากที่สุดที่แสดงบนแผนที่ forexop skew สถิติ Skew ทางสถิติมีประโยชน์ที่นี่เพราะมันบอกคุณว่าการกระจายความผันผวนไม่สมมาตรคืออะไรและช่วยให้คุณสามารถเพิ่มดริฟท์ upwardsdownwards การเดินแบบสุ่มไม่ได้มีแนวโน้มสูงแนวโน้มลุกขึ้นในทิศทางบวกแนวโน้มลดลงดริฟท์ในเชิงลบด้วยการเดินสุ่มขึ้นและลงการเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสเท่าเทียมกัน เมื่อมีแนวโน้มจะต้องมีชุดเส้นโค้งสูงสุดสองชุดหนึ่งชุดสำหรับการเคลื่อนย้ายขึ้นและอีกส่วนหนึ่งสำหรับลง ขั้นตอนที่ 3: เป้าหมายกำไรหลังจากตัดสินใจเลือกระยะเวลาและลักษณะเฉพาะของแนวโน้มแล้วฉันสามารถเลือกเป้าหมายกำไรที่เหมาะสมเพื่อให้การค้าของฉันมีโอกาสชนะสูง พูด Ive ตรวจสอบแผนภูมิและตัดสินใจซื้อที่ระดับตลาดในปัจจุบันและฉันตัดสินใจว่าเป้าหมายของฉันจะเป็น 40 pips และการตัดของฉันจะเป็น -100 pips ตารางด้านล่างแสดงความเป็นไปได้ที่จุดทางออกของฉันจะถึงจุดสูงสุดในแต่ละสภาวะตลาด ทำกำไร 40 pips ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของฉันจะเกิดขึ้นหากแนวโน้มในระยะสั้นกลับมาถดถอยนั่นคือถ้าตลาดพุ่งขึ้นและทำให้การซื้อของฉันมีกำไร ผลที่แย่ที่สุดเกิดขึ้นหากแนวโน้มยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (แนวโน้ม) ในกรณีนี้ฉันมีโอกาสในการทำกำไร 42 ครั้งและมีโอกาสที่จะขาดทุน 47 ครั้ง เมื่อฉันตั้งค่าการค้าขึ้นสิ่งที่ฉันกำลังมองหาคือโอกาสของกำไรที่จะถึงจะเป็นอย่างน้อย 1.5x โอกาสที่จะหยุดถึง นี้จะให้อัตราส่วนชนะประมาณ 70 หรือสูงกว่า นอกจากนี้โปรดจำไว้ว่าถ้าคุณย้ายการหยุดขาดทุนหรือทำกำไรในขณะที่การค้าขายเปิดกว้างซึ่งจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การวิเคราะห์การค้าเพื่อดูว่าการหยุดและการปรับระดับผลกำไรในกรอบเวลาการซื้อขายที่แตกต่างกันอย่างไรฉันสามารถหาซองจดหมายซึ่งจะทำให้ฉันมีอัตราส่วนชนะคงที่ กราฟด้านล่างในรูปที่ 4 แสดงแผนงานนี้สำหรับการค้าตัวอย่างของฉัน จากนี้ฉันจะเห็นว่าถ้าฉันถูกซื้อขายในช่วง 12 ชั่วโมงฉันสามารถเลือกที่จะตั้งค่า: ที่จะบรรลุอัตราส่วนชนะเดียวกัน นอกจากนี้ยังจะทำให้กำไรลดลงเพียง 26.9 pips รูปที่ 4: ซองจดหมาย TPSL สำหรับการทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า forexop ด้วยกรอบเวลา 24 ชั่วโมงของฉันฉันยังสามารถดูว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาอย่างไร กราฟด้านล่าง (รูปที่ 5) แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะชนะการสูญเสียหรือการค้าที่เหลืออยู่ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 8211 อายุการใช้งานที่คาดหวังของการค้าของฉัน จากแผนภูมิฉันเห็นว่าโอกาสในการทำกำไรสูงสุดในช่วง 90 นาทีแรกของการเปิด หลังจากนั้นโอกาสที่ความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รูปที่ 5: ความน่าจะเป็นของการค้า EURUSD มากกว่าระยะเวลา 24 ชั่วโมง forexop เนื่องจากเส้นโค้งสูงสุดกลายเป็นเลียแขวนคอเป็นเวลานาน ถ้าคุณตรวจสอบรูปที่ 3 อีกครั้ง คุณจะเห็นว่าเส้นโค้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงและ 18 ชั่วโมงมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่ก็มีความแตกต่างกันมากระหว่างเส้นโค้ง 1 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมง ความแตกต่างสูงสุดคือช่วงแรก ๆ ที่มีเส้นโค้งที่ลาดชันที่สุด การบริหารจัดการเงินดังที่แสดงไว้ข้างต้นระยะทางหยุดของคุณต้องทำงานในแง่ของเป้าหมายกำไรของคุณและระดับความผันผวน ผู้ค้ารายใหม่มักจะวางขาดทุนสะสมไว้แน่นเกินไปคิดว่าพวกเขากำลังลดความเสี่ยง เหตุผลปกติสำหรับเรื่องนี้ก็คือพวกเขากำลังใช้อำนาจมากเกินไปและพยายามที่จะลดการเปิดโปงด้วยการกำหนดวงเงินในการค้าแต่ละครั้ง เป็นการดีกว่าในการจัดการความเสี่ยงด้วยขนาดทางการค้า (การเปิดรับ) มากกว่าที่จะใช้การสูญเสียจากการหยุดงานที่ไม่สมเหตุสมผล สมมติว่าคุณเห็นโอกาสในการซื้อขายและการเบิกถอนที่อาจเกิดขึ้นจะต้องมีจำนวน 300 จุดเพื่อให้ได้กำไรนั้น ถ้า 300 pips ไม่ใช่ความสูญเสียที่ยอมรับได้คุณควรลดการใช้ประโยชน์และปรับขนาดการค้าของคุณลงเพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แทนการซื้อขายจำนวนมากให้พิจารณาการซื้อขายในหนึ่งในสิบของหน่วยจำนวนมากหรือต่ำกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสูญเสียโอกาส (หรือจำนวนเงินที่เบิก) ในการค้าควรจะจัดการได้ภายในบัญชีของคุณ นี่ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการเงินโดยรวมเพื่อให้คุณรู้ถึงขีด จำกัด การสูญเสียของคุณและความสูญเสียดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดการเรียกเงินประกันหรือการล้มละลายของบัญชีของคุณก็ตาม โปรดจำไว้ว่า over-leverage คือ killer 1 ของ forex traders ใหม่ Stop Loss Calculator ฉันให้สเปรดชีต Excel กับการคำนวณทั้งหมดที่นี่เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดและทดลองใช้ระบบนี้ได้ด้วยตัวคุณเอง สำหรับคำแนะนำในการใช้แผ่นงานโปรดดูที่นี่ สเปรดชีตไม่มีฟีดราคาสดที่ใช้ตัวบ่งชี้ MT4 แต่คุณสามารถวางข้อมูลราคาในอดีตจาก MetaTrader ด้วยตัวเองเพื่อหาผลกำไรที่ดีที่สุดและหยุดการขาดทุนในแบบเดียวกับที่ฉันได้อธิบายไว้ ตัวบ่งชี้ MetaTrader ซึ่งมีการคำนวณแบบเดียวกันในแบบเรียลไทม์และมีคุณลักษณะเพิ่มเติมอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง. ต้องการเพิ่มข้อมูลในที่อยู่อีเมลของคุณด้านล่างและรับข้อมูลอัปเดตในกล่องจดหมายของคุณ ทำไมกลยุทธ์ Trend Line ส่วนใหญ่ล้มเหลวเทรนด์จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลา เวลาพวกเขาขวาคุณอาจจะสามารถจับภาพการย้ายที่แข็งแกร่งในตลาด ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันกลยุทธ์นี้จะทำงานโดยการตรวจจับสิวใน EURUSD ในบางครั้งเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มักจะ การค้าเชิงเทียน Engulfing 8211 ความน่าเชื่อถือของคุณได้อย่างไรคุณอาจเคยเห็นว่ามีบทความนับไม่ถ้วนบนเว็บที่ระบุว่ากลยุทธ์การกลืนกินเป็นสิ่งที่แน่ใจได้ กลยุทธ์การฝ่าวงล้อม Keltner Channel Breakout วิธีคลาสสิกเพื่อการค้าช่อง Keltner คือการเข้าสู่ตลาดในขณะที่ราคาแบ่งเหนือหรือต่ำกว่า โมเมนตัมกลยุทธ์การซื้อขายวันใช้รูปแบบเทียนกลยุทธ์โมเมนตัมนี้จะตรงไปตรงมามาก สิ่งที่คุณต้องมีคือตัวบ่งชี้แถบ Bollinger และถึง ทำไมการเปลี่ยนแปลงตลาดเป็นที่ที่เงินจริงถูกสร้างขึ้นผู้จัดการเงินทั้งหมดอย่างจริงจังรู้ว่าเงินสมาร์ททำไม่ได้เมื่อตลาดมีเสถียรภาพ แต่เมื่อ หนึ่งสัปดาห์หลังจาก Brexit: เน้นสกุลเงิน BoE ยังกล่าวอีกว่าพร้อมที่จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็น การลดลงของสกุลเงินคือสตีฟ 8211 บทความยอดเยี่ยมคุณช่วยกรุณาให้คำแนะนำว่ารางวัล: คำนวณความเสี่ยง ฉันเป็นมือใหม่และจนถึงตอนนี้ฉันกำลังคำนวณรางวัล: ความเสี่ยงโดยการแบ่งส่วน Pips ของ TP pips แต่เรียนรู้ว่าไม่ถูกต้องหลังจากอ่านบทความของคุณ ฉันไม่สามารถรับตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่แสดงในแผ่นงาน excel สำหรับเป้าหมายที่ชนะฉันเลือกอัตราส่วน คุณสามารถแสดงตัวอย่างด้วยว่าการคำนวณความน่าจะเป็นของการค้าและการคำนวณความเสียหายของความน่าจะเป็นของการค้า ขอบคุณมาก. สวัสดีฉันชอบบทความของคุณ I8217m สงสัยว่าคุณมีสเปรดชีตสำหรับคำนวณเส้นโค้งสูงสุดเช่นเดียวกับในรูปที่ 3 I8217ve ดาวน์โหลดไฟล์ Stop Loss Calculator excel หรือไม่ แต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีอยู่หรืออย่างน้อยฉันไม่สามารถเห็นได้ กราฟนั้นมาจากสเปรดชีตอื่น อาจเป็นเครื่องมือออนไลน์ในขั้นตอนหนึ่ง สวัสดีสตีฟ ฉันกำลังมองหาโซลูชันสำหรับตำแหน่ง Stop Loss และพบเห็นบทความของคุณ ขอขอบคุณสำหรับสิ่งที่น่าจะเป็นทางออกที่ดี ฉันไม่ได้ใช้ MT4 แต่สามารถส่งออกข้อมูลย้อนหลังได้ ความท้าทายเดียวของฉันคือฉันไม่สามารถวางข้อมูลลงในคอลัมน์ที่ให้มาได้เนื่องจากเซลล์ได้รับการป้องกัน ฉันจะได้รับรอบนี้ฉันสามารถขอรหัสผ่านได้รหัสผ่าน isn8217t จำเป็น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคุณวางแถวไว้หลายแถวสำหรับช่วง เพียงแค่คลิปแถวที่ได้รับอนุญาตจำนวนสูงสุดและควรจะปรับ สวัสดีสตีฟหวังว่าคุณจะทำดีตัวชี้วัดที่น่าสนใจ 8211 ฉันชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่อธิบายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไรและทำให้รู้สึกดีขึ้น (ฉันมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์) ซื้อตัวชี้วัดเพียงไม่กี่รายการแล้วมองหาตัวเลือกถัดไปที่จะซื้อสำหรับตัวบ่งชี้ LossTake Profit Stop นี้มีเหตุผลใดที่ 288 งวดถูกใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ฉันพบว่าแนวโน้มส่วนใหญ่ในคู่ค้าฉันย้ายใน 20-30 รอบระยะเวลาดังนั้นฉันใช้ที่เป็นระยะเวลาในการสุ่มตัวอย่างดังนั้นฉันสามารถยกตัวอย่างเช่นแผนภูมิ 15 นาทีและมีค่า SLTP ที่เกิดขึ้น (แทนที่จะใช้ระยะเวลานานและต้องปรึกษาระยะเวลาสั้น ๆ สำหรับค่า SLTP) ระยะเวลาสั้นเกินไปสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าช่วงเวลาที่สั้นลงค่า SLTP อาจแสดงบนแผนภูมิระยะเวลาที่ยาวขึ้น หวังว่าสิ่งที่ฉันเขียนมีเหตุผลขอบคุณ There8217s ไม่มีเหตุผลพิเศษสำหรับงวด 288 นอกเหนือจากวันที่สมบูรณ์แบบหนึ่งในแผนภูมิ M5 It8217s ยังอยู่ในขอบเขตของการคำนวณที่จะทำงาน ประมาณ 20 ถึง 1000 ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด สูตรในการประมาณความผันผวนของแนวโน้มจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของค่าความผันผวน ในตัวอย่างด้านบน (เส้นโค้งสูงสุด) ใช้โมเดล 8220flat market8221 ความหมายนี้ไม่ได้หมายถึงแนวโน้มเพียงอย่างเดียวหมายถึงไม่มีข้อสันนิษฐานก่อนหน้าเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้ม สตีฟขอบคุณมากสำหรับบทความนี้ ตามวิกิพีเดีย (en. wikipedia. orgwikiRandomwalk) ส่วนที่สองของ factorial ควรเป็น n-m ไม่ใช่ mn นี่เป็นข้อผิดพลาดหรือฉันพลาดอะไรบางอย่างขอบคุณสูตร I8217ve ที่แสดงในช่องด้านบนคือการค้นหาความน่าจะเป็นของจุดสูงสุดที่ถึงในการเดินแบบสุ่ม 8211 ซึ่งเป็นจุดใด ๆ ที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่า ฉันตรวจสอบนี้เพียงแค่ตอนนี้กับรุ่นวิกิพีเดียและในความเป็นจริงเว้นแต่ n (เวลาที่คุณกำลังมองไปข้างหน้า) มีขนาดเล็กมากทั้งสองสูตร (nm) หรือ (n-m) ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน เนื่องจากความสมมาตรของฟังก์ชัน combinatorial แต่ด้านขวาตามหลักการสะท้อนคือ (nm) There8217s ยังเป็นกรณีพิเศษที่จะใช้ (nm 1) ซึ่งความเท่าเทียมกันจะแตกต่างกันใน m และ n และเนื่องจากความสมมาตร (mn1) เป็นเหมือน (n-m) อีกครั้งเว้นแต่ n มีขนาดเล็กมาก won8217t สร้างความแตกต่างให้กับตัวเลขถ้าคุณใช้ (nm) หรือ (n-m) ขอบคุณมากสำหรับคำอธิบาย คุณยังช่วยอธิบายได้อย่างไรว่า m เกี่ยวข้องกับ 62 pips ตามที่ฉันเข้าใจมัน n จำนวนขั้นตอน m จำนวนขั้นตอนที่จำเป็นในการแตะ 62 pips ในสูตรที่เรารู้ว่ามีความเป็นไปได้ใดที่ max จะเกิดขึ้นหลังจาก m ขั้นตอน แต่วิธีนี้เกี่ยวข้องกับ 62 pips เรารู้ได้อย่างไรว่านี่คือ 62 pips และไม่น้อยกว่านี้ ขอบคุณการเคลื่อนไหวของ pip ขึ้นอยู่กับปัจจัยการปรับขนาดในกระบวนการสุ่ม การปรับขนาดนั้นขึ้นอยู่กับสองสิ่งคือช่วงเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอน 8211 สำหรับเช่น ถ้า it8217s 5 นาที 15 นาที 1 ชั่วโมงหรืออะไรก็ตาม และประการที่สองความผันผวนเพราะที่จะบอกคุณการเคลื่อนไหวที่คาดหวังในกระบวนการสุ่มสำหรับขั้นตอนเวลาที่กำหนด จากนั้นคุณสามารถคำนวณระยะทางที่คาดหวังและแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นต์ได้ สวัสดีสตีฟคุณเกิดขึ้นเพื่อทราบทฤษฎีทางการเงินที่เกิดขึ้นจะมีการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิดกับการสูญเสียการสั่งซื้อบทความที่ดีมากทฤษฎีพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานมากที่สุดในแบบจำลองความน่าจะเป็น stochastic ใช้เพื่ออธิบายลักษณะความผันผวนของราคาและความเสี่ยง ในทฤษฎีพื้นฐานพบลักษณะของความผันผวนและใช้เป็นแบบจำลองในการพัฒนาราคา ที่อยู่ในแง่ของการกระจายความน่าจะเป็นที่อนุญาตให้ทำนายล่วงหน้าบางประเภท แต่มีคนอื่นมากมายที่ครอบคลุมพื้นที่ที่คลุมเครือมากขึ้น ยังมีโมเดลความเสี่ยงที่บิดเบือนความพยายามในการจำลองเหตุการณ์หางยาว ตัวอย่างเช่นกระบวนการของการสูญเสียการสูญเสียราคาบิดเบือนในขณะที่บางระดับถูกตีหรือเหตุการณ์ความน่าจะเป็นผลกระทบสูงที่ตกเกินกว่ารูปแบบทั่วไป การบริหารความเสี่ยงทางการเงินและทฤษฎี VAR เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สวัสดีบางทีคุณอาจกำลังวางแผน mt5 รุ่นของตัวบ่งชี้นี้ฉันมี mt4 รุ่น แต่ mt4 เป็นจำนวนมากช้าใน backtesting มีวันที่ดี พวกเขากล่าวว่า mt5 เร็วขึ้น ไม่สามารถพูดได้เห็นความแตกต่างในการทำ backtesting ของฉัน แต่ฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ไม่มีรุ่น MT5 ในขณะนี้บางทีในภายหลังถ้า there8217s ความต้องการมากขึ้นสำหรับมัน บทความที่น่าสนใจมาก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 คุณได้ให้สมการสำหรับ p (ชนะ), p (สูญเสีย) amp p (เปิด) ในคำตอบของ BYO2000 ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกับฉัน แต่คุณสามารถช่วยอธิบายวิธีการมาถึงสมการของ p (ชนะก่อน) และ p (เสียก่อน) แน่ใจ นี่คือความเป็นไปได้เชิงเงื่อนไขโดยใช้ทฤษฎีมาตรฐาน หากราคาแตะทั้งขาดทุนแบบหยุดและทำกำไรในช่วงเวลานั้นจะมีความเป็นไปได้ที่น่าจะเป็นไปได้สองอย่างกับชุดดังกล่าว: ทั้งสองแตะ SL แรกหรือแตะ TP ครั้งแรกในช่วงเวลานั้น ดังนั้นสองกรณีที่แตกต่างกันสำหรับการนับนี้ งานที่ดี แต่ผมเอง don8217t เชื่อว่ามากทฤษฎีการเดินแบบสุ่ม กล่าวได้ว่าเจ้าชายในอนาคตมีการแจกจ่ายเป็นปกติและความน่าจะเป็นที่จะใช้แต่ละค่าขึ้นอยู่กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ความผันผวนในกรณีนี้) จากนั้นจะสามารถอธิบายความผันผวนของราคาที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่นการเดินแบบสุ่มเป็นความจริงแน่นอนมันจะมหัศจรรย์มากที่จะเห็นความผันผวนของราคาสูงกว่า 3 (3 ครั้งความผันผวน) ตั้งแต่ความน่าจะเป็นน้อยกว่า 1 แต่ถ้าคุณมองไปที่ตลาดมันได้เกิดขึ้นค่อนข้างมาก หากคุณต้องการตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงแจ้งให้เราทราบว่าฉันจะแสดงให้คุณเห็น ฉันต้องการทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้และหากเป็นไปได้ให้คุณทราบว่ากลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพเมื่อคุณใช้งาน ฉันได้รับที่ you8217re มาจาก ผู้คนจำนวนมาก 8211 โดยเฉพาะผู้ค้าทางเทคนิค 8211 don8217t เห็นด้วยกับ RWM That8217s ความคิดเห็นของพวกเขา ฉันจะไม่ใช้เวลามากในการปกป้องมันเนื่องจากมีผู้คนมากมายที่สามารถทำงานได้ดีกว่าที่ฉันทำได้ แม้ว่าสิ่งที่ฉันสามารถพูดได้ก็คือคำวิจารณ์ที่ I8217ve เห็นว่าไม่ยุติธรรมหรือผิดธรรมดา สิ่งที่คุณพูดข้างต้นถือเป็นจริงถ้าคุณคิดว่าความผันผวนและการลอยลำในแบบจำลองนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความผันผวนของการวัดคือความล้าหลังดังนั้นคุณจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าความผันผวนของเวลาคืออะไร คุณสามารถประเมินได้โดยอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานั้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณพูดถึงการเคลื่อนไหวความผันผวน 3 เท่าสิ่งที่หมายถึงจริงๆคือ 3 เท่าของความผันผวนที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด นี่เป็นข้อ จำกัด ในการวัดไม่ใช่แบบจำลอง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความที่แสดงถึงความผันผวนสามารถให้การวัดล่วงหน้าและสามารถใช้แทนได้ RWM เป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดสำหรับการเคลื่อนย้ายตลาดที่ฉันได้เห็นไปแล้ว ถ้าสิ่งที่ดีกว่ามาพร้อม I8217ll เป็นคนแรกที่ใช้มัน I8217ve เห็นจำลองขั้นสูงและฉันสามารถบอกคุณได้ว่าคุณสามารถบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างพวกเขากับกราฟราคาอื่น ๆ 8211 ทุกรูปแบบของแผนภูมิจะเห็นและสามารถทำซ้ำได้ คำว่า 8220random8221 ดูเหมือนจะเป็นธงสีแดงสำหรับคนจำนวนมาก แต่ RWM มีทั้งส่วนที่เป็นตัวกำหนดและไม่ใช่กำหนดและเป็นส่วนกำหนดซึ่งเราพยายามที่จะค้นพบและแลกเปลี่ยนข้อมูล สวัสดีคุณสามารถอธิบายวิธีอัปโหลดข้อมูล metaTrader ใหม่ในแผ่นงานเผยแพร่ excel ได้โปรดขอบคุณที่คุณให้ความช่วยเหลือ ฉันจะขอบคุณถ้าคุณอาจจะสามารถให้คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณคำนวณตาราง maximals (ตามที่ใช้ในแผ่นงาน Excel ของคุณ) ได้อย่างรวดเร็วก่อนดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบของฟังก์ชันสะสมของความน่าจะเป็น p (Ynm) ที่คุณกล่าวถึงในกล่องคำอธิบายการเดินแบบสุ่ม (Random Walk) อาจเป็นฟังก์ชันการแจกแจงแบบสะสม แต่ก็ไม่ได้อธิบายไว้ที่นี่ ฉันอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและลิงก์ที่มีให้เกี่ยวกับการเดินแบบสุ่มรวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เขียนต่างๆ แต่ดูเหมือนจะไม่สามารถหาอะไรที่จะอธิบายถึงวิธีที่คุณคำนวณตาราง maximals จำนวนเงินสูงสุดคือการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวราคาเท่าใด (ระยะสูงสุด) ในช่วงเวลาหนึ่ง That8217s นำมาจากรูปแบบการเดินแบบสุ่มที่มีหรือไม่มีส่วนประกอบลอย ดริฟท์ให้แนวโน้มเพื่อให้รูปแบบการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แตกต่างกัน (นอกเหนือจากตลาดแบน) มีขั้นตอนทางคณิตศาสตร์มาตรฐานสำหรับการทำงานนี้ออกและสร้างการกระจายความน่าจะเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดจากนั้น จากการกระจายนั้น it8217s เป็นไปได้ที่จะคำนวณความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของราคาภายในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ มีการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่ Duke uni ยังมีข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เอกสารข้างต้นเป็นภาพรวม มีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันเข้าใจไม่ได้ 8282 โอกาสในการชนะของคุณสูงกว่า (let8217s พูด 68.3 เพื่อยกตัวอย่าง) แต่จำนวนเงินที่คุณจะชนะต่ำกว่า (26.9) ที่คุณเสียไป (-67.3) สิ่งนี้นำไปสู่ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในทางลบ: ดังนั้นถ้าคุณใช้กลยุทธ์นี้หลายครั้งคุณจะเสียเงินไปหมดคุณยังต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่การค้าจะยังคงเปิดอยู่ There8217s 8 ความน่าจะเป็นที่ราคาไม่ถึงจุดหยุดหรือรับผลกำไรและบัญชีสำหรับค่าที่หายไปในความคาดหมาย ดังนั้นค่า (1-0.683) ในสูตรของคุณ doesn8217t คำนึงถึงผลลัพธ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ต้องนำมารวมกันเพื่อค้นหาความคาดหวังที่แท้จริง there8217s เสมอความเป็นไปได้แน่นอนว่าการค้าจะเปิดตราบใดที่คุณรอ ถ้าคุณดูรูปที่ 5 ตัวอย่างเช่นกราฟ p (เปิด) มีขนาดเล็ก แต่ไม่ค่อยจะกลายเป็นศูนย์ ในทั้งสองกรณีนี้เป็นความจริงของการคำนวณ 8211 it8217s ไม่ใช่สิ่งที่ใช้เฉพาะกับกลยุทธ์นี้ อันที่จริงความสามารถในการทำกำไรที่คาดหวังของการค้าถ้าฉันไม่เข้าใจผิดควรเป็นส่วนหนึ่งของเส้นโค้งสูงสุดไม่สมมาตรสูงสุด คุณมีโอกาสต่อการคำนวณนี้ในการทดสอบของคุณหรือไม่เพราะฉันคิดว่านี่เป็นปริมาณที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งหนึ่งคือว่าสิ่งนี้ยังง่ายมากในแง่ที่ว่าการสร้างการหยุดขาดทุนของคุณและทำกำไรขึ้นอยู่กับว่าคุณ สร้างสัญญาณของคุณ ความเข้าใจของฉันคือสัญญาณที่คุณสร้างขึ้นเป็นรุ่นที่เรียบง่ายของบางสิ่งบางอย่างตามบรรทัดนี้: ถ้าคุณรู้สึกว่าตลาดกำลัง overselling สินทรัพย์ (แนวโน้มลดลง) คุณจะซื้อ (ดังนั้นแนวโน้มและแนวโน้มที่ไม่ได้ง่ายมากในครั้งแรก การอ่าน) จากนั้นการสร้างเส้นโค้งสูงสุดที่ไม่สมมาตรของคุณมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากคุณมองไปที่ความผันผวนแบบไม่สมมาตรที่บอกคุณได้ว่าแนวโน้มดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากการหยุดชะงักหรือไม่และในอนาคตก็มีเสียงรบกวนฉันยังคงคาดหวังว่าตลาดจะมีแนวโน้มลดลงโดย x pips เนื่องจากความผันผวนตาม . ฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะวัดความรู้สึกนั้นได้อย่างไร แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่คุณต้องการดูคือความผันผวนของราคาหากไม่มีแนวโน้มเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้คุณมีขีด จำกัด ที่จะถูกละเมิดได้อย่างรวดเร็วหากแนวโน้ม คือการดำเนินการต่อและการคาดการณ์ผิด ฉันรู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่ดีกว่าในการรวมสัญญาณที่เป็นไปได้ในการหยุดการขาดทุนของคุณเนื่องจากการสูญเสียจากการหยุดงานนั้นควรจะเข้มงวดขึ้น แต่ในข้อความที่สมเหตุสมผล โดยรวมฉันค่อนข้างชอบแนวคิดที่คุณเปิดเผยที่นี่ แต่ฉันรู้สึกว่าจุดหลักซึ่งเป็นผลตอบแทนที่คาดว่าจะคำนวณจากการรวมกันของเส้นโค้งสูงสุดจะหายไปเนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ในการซื้อขายหลักทรัพย์สดหรือการทำ backtest คำถามที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับฉันคือสมมติฐานย้อนกลับ ซึ่งเป็นตัวประมาณความเป็นไปได้สูงสุด (MLE) ของแนวโน้มและความผันผวนที่มีลำดับความดังของราคา เนื่องจากไม่ทราบว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับนี้จะเป็นศูนย์เมื่อคุณไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้ม (deterministic) และคุณมีช่วงสมมาตรของความน่าจะเป็น สามารถหาคำตอบของ MLE ได้ แต่นั่นหมายความว่าการจำลองแบบ Monte Carlo หรือสิ่งที่คล้ายกันเนื่องจากไม่มีรูปแบบปิดสำหรับปัญหานี้ นี่คือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ ตัวบ่งชี้นี้สามารถทำงานกับอะไรก็ได้เช่น CFD หรือ forex ควรใช้เครื่องมือส่วนใหญ่ ได้แก่ CFDs: Metals, Oil เป็นต้น หากคุณมีปัญหาใด ๆ เพียงแค่ขอรับการสนับสนุน ฉันคิดว่าถ้าคุณใช้ rrr เช่นนี้ความน่าจะเป็น 82 tp ยังลาดเททำช่วยใด ๆ สำหรับบัญชีของเรา แต่อาจเป็นเช่นนี้สิ่งที่ผู้ค้าใหม่ที่เราต้องการจะได้ยินหยุดกว้างหยุดและคับกำไรทำมันเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์สำหรับ newbies thanks8230 zkan (izmir Turkiye) ไม่มีใครแนะนำที่ sl หรือค่าอื่นใด บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ตำแหน่งการหยุดขาดทุนและผลลัพธ์ที่มีใน rr และความน่าจะเป็นที่ชนะหรือแพ้การค้า ถ้าคุณได้อ่านมากกว่า para หนึ่งคุณจะเข้าใจคำพูดของคุณไม่มีเหตุผล แต่มุมมองของมือสมัครเล่น บทความยอดเยี่ยม - ขอบคุณมาก Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active. No, it8217s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I8217ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5sqrt(246012)0.01697pips. Then for P(XgtTP) we can use z (x-mu)s24 and Pr(zgt(TP-mu)s24), for TP40pips and mu0, im not getting 82probability but 100. I8217m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves Please see reply below. Hi, nice article I8217m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z(x-mu)s xs if mu0, s0.001 then calculate P(zgtc) where c is TP. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(24605)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. Great article. Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. สำหรับเช่น If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. เช่น. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. ยินดี. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. ขอบคุณ I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works. Use Excel to Backtest a Trading Strategy using an ATR Stop-loss This post continues the series of video articles about how to use Microsoft Excel to backtest trading strategies. In this post I show how to calculate a stop-loss using the ATR and then how to backtest the trading strategy. The Average True Range Developed by J. Welles Wilder the ATR is very popular with traders. On its own, the ATR can be used to measure market volatility and market range. It is also frequently used in other technical indicators such as the SuperTrend indicator and the ADX. One of the most popular uses for the ATR was developed by Chuck LeBeau and is referred to as the Chandelier Exit. The chandelier exit sets the stop-loss distance as a multiple of the ATR. The ATR reacts to market conditions so when things are calm, the stop-loss will be relatively close and when things are volatile, the stop-loss will be further away. Formulas Used: H-L High-Low H-PC abs(High-Previous Close) L-PC abs(Low-Previous Close) True Range max(range) ATR average(range) SL ATRFactor Max Weekly Drawdown Low-Previous Close Trading Strategy IF(F34gtG34,IF(N35gtM34,((F34-M34)F34)Q34,(F35F34)Q34),Q34) Share this: